2019年8月5日 高频交易最早可以追溯到十八世纪末，罗斯柴尔德家族使用信鸽传递消息，成功 进程加快，未来境内外投资者将在同一平台进行竞价撮合，如何对高频交易者行为 可达微秒、纳秒级)，主要获利方式是通过市场短暂的价格波动进行套利交易。 高频 交易 · 风险 · 美股 · 抗击疫情，资本市场在行动- 资本邦. 精选新闻. 2013年3月5日 对日内的小的持续的价格波动执行非套保. 的头寸。基于过去的模式，高频交易公司. 会根据历史上宏观经济新闻、公司报告或. 行业报告的披露对市场 2020年4月14日 不排除市场波动的过程中，自动化交易和高频交易可能进一步加剧了市场波动。特别 是当绝大多数交易者采用了类似的算法和交易策略时，相同的 2015年8月4日 Frank Zhang的学术研究表明，在市场高度不确定性时期，高频交易和波动性正相关 性非常强。或许现实中两者是更为复杂的互为因果关系，基本面事件 2017年10月18日 而当波动性增加时，一种货币对的波动可能降低了买卖价差，使交易订单减少。 外汇 高频交易对外汇交易者有什么样的影响？ 外汇高频交易所提供的 图书高频交易介绍、书评、论坛及推荐. 事件套利开发事件套利交易策略什么构成 了一次事件预测方法可用于交易的新闻宏观经济新闻事件 相对于永久的波动性 变化，由不知情交易或噪声交易引起的暂时性市场波动更能诱使交易者下达限价指令 。 2013年8月20日 实际上，即便没有高频交易，市场参与者也会根据自己的情况作出平开仓的决策，当 这种决策具有广泛一致性的时候，市场一样会出现剧烈波动，这是
提起高频交易，投资者还会想到纽交所做市商骑士资本的“乌龙指”事件。 2012年8月1日，由于骑士资本管理的高频电子交易系统出现故障，纽交所148
高频交易特有的优势与风险-搜狐财经 Sep 05, 2013 中国期货业协会-[期货日报]高频交易的发展现状与监管应对 高频交易是否盛极而衰 市场调研公司Tabb Group的数据显示，2016年高频交易公司从美股交易中获取的收益为11亿美元，远远落后于2009年的72亿美元。高频交易不再“吃香喝辣”，主要原因可能在于它所依赖的市场波动性下滑，而技术竞赛导致成本增加。 高频交易在外汇市场中隐藏的“秘密”__财经头条 就交易时段来说，流动性较低的时段，滑点就越多。 大多数交易者都从高流动性中获利。但是这种获利依然是要需要代价的。在高流动性的外汇市场，这个代价就是有很多交易者正从创造这种流动性中获利。高频交易者提供了流动性，但是同时他们也从交易者 为什么我要选择高频交易？为什么选择比特币做高频交易？ - 知乎
市场上存在操纵案例和这个市场本身被操纵并不是同一个概念。前者是任何一个资本市场的常态，而后者则接近于阴谋论。那么什么是市场操纵？是指以获取利益或减少损失为目的，利用资金、信息等优势或滥用职权，制造证券市场假象，诱导其他投资者作买入或卖出决定，最终影响市场价格并扰乱
前途无量的高频交易公司击败银行 求职者趋之若鹜, 金融界美股讯：正在亚洲扩张业务的芝加哥公司DRW Holdings LLC上月派出招聘人员到新加坡国立大学对学生宣讲时发现，对很多像孙嘉轩（音译）这样的学生而言，金融界的未来在于高频交易公司，而不是毕业生们曾经无比向往的华尔街投资银行。 高频交易（原书第2版）, 品牌: 北京华章图文信息有限公司, 版本: 第1版, 机械工业出版社, 高频交易（原书第2版） 谈股论市 依托"t+0"的高频交易，其最终目的或是误导市场，或是用以探测买家的限价和交易意愿，或是为了增加交易所的数据交换负担，造成信息 （作者：中证期货夏道萌）近几年来，高频交易(high frequency trading)在全球金融市场得到了迅速发展。由于数据来源和统计口径问题，对高频交易的市场规模有不同估计，但这些数据都显示了其迅速发展的趋势。2009年，美国证监会的资料表明，美国证券 化交易。"美股目前90%以上的交易来自于高频程序，类似核裂变的连锁反应，引发美股连续重挫。"一位高频交易操盘手告诉腾讯新闻《潜望》，在程序化交易中，一旦有账户持有股票触及到风险点位，就会有大量的止损单 即便如此，高频交易对证券市场的影响和监管者加强监管的措施仍存在不少争议，这些争议集中于：该不该对高频交易进行限制？高频交易是否能够多途径地提升市场流动性或者确实扰乱了市场秩序？高频交易到底是利大于弊还是弊大于利？ 高频交易新发展,高频数据规模巨大，一些低频数据所不适用的统计方法在高频数据分析中也能得到很好的发挥，如分析尾部数据。在高频数据分析中，分析师可以轻易地从海量的高频数据中分析出低频小概率事件。相对于基于基本面投资研究方法，高频投资分析更偏重对市场数据信息本体的分析
化交易。"美股目前90%以上的交易来自于高频程序，类似核裂变的连锁反应，引发美股连续重挫。"一位高频交易操盘手告诉腾讯新闻《潜望》，在程序化交易中，一旦有账户持有股票触及到风险点位，就会有大量的止损单
George:"高频""交易"的盈利模式比较多样化，一般有这几种，券商返点不同交易所之间的价差高频统计套利。目前比较成功的高频交易商都会有
高频交易者抢在普通投资者之前抢到更好的价格。 套利行为还会降低交易另一方提供更优惠价格的意愿，这也会让散户参与者付出代价。 这些信息的范围可能从公司消息到经济数据，再到其他股票或市场的价格波动。
2013年9月6日 流动性提供交易策略本质上是一种被动的波动策略，它对市场的成交报价 高频 交易者通过比较订单簿中的买卖单的力量，抢先顺势交易并快速平仓 2017年5月11日 IEX表示，高频交易者能够通过技术手段在速度上远远领先于普通投资者， 市场 剧烈波动时，这种策略得天独厚，然而后金融危机时代，波动性大幅 2019年7月9日 那些希望通过主机托管来获得高频交易的人都是被“人性”所驱动。 频交易者那样做 出快速反应，而高频交易者却能在这样的短时大幅波动中套利。 高频交易中使用的算法交易对股票市场质量影响显著。对于. 机构投资者而言，2013 年，尽管市场基本波动性（以CBOE的VIX. 指数衡量）略高于