设定滑点为固定值. set_slippage(FixedSlippage(0.02)) 设定滑点为百分比. set_slippage(PriceRelatedSlippage(0.02)) 如果在初始化函数中没有调用set_silppage()函数，系统默认会设置滑点为PriceRelatedSlippage(0.00246)，即按0.246%计算. 设置动态复权（真实价格）模式函数set_option('use_real_price 交易策略; 什么是滑点？ 1974年伦敦成立，富时250成分公司 ^ 逾178,000位全球客户信心之选 17,000+种丰富金融市场. 什么是滑点？ 无滑点——无任何人为滑点. 精明的投资人会发现很多现货及外汇"做市商"平台有滑点，干扰客户交易且造成客户隐形的巨额损失，而实际上很多是平台人为设置的滑点。牧添四海不做客户交易对手，不从客户亏损中获利，绝无任何滑点 。 3、交易策略的快速执行 股指期货每秒钟有 2 个 Tick，1 个 Tick 有时候会出现 1-2 个点的行情，能否 快速的执行交易策略，是控制交易滑点很重要的一个步骤。同时快速执行会使策 略在实际运行和开发测试得到的结果想接近，提高准确性。
Followme交易社区问答频道为大家提供[期货交易中的滑点问题是什么？]的问题解答，炒期货要学好基础知识，了解行情变化，原油期货和商品期货交易是考验人性的，交易者除要有超强的分析能力、贯彻的执行力、超强的风控能力还要有良好的心态应对行情的多变。
第3节 滑点策略与交易手续费 - 阿布量化 ~ 技术博客 第3节 滑点策略与交易手续费作者: 阿布阿布量化版权所有 未经允许 禁止转载abu量化系统github地址(欢迎+star) 本节ipython notebook上一节使用AbuFactorBu www.joinquant.com 聚宽（JoinQuant）量化交易平台是为量化爱好者（宽客）量身打造的云平台，我们为您提供精准的回测功能、高速实盘交易接口、易用的API文档、由易入难的策略库，便于您快速实现、使用自己的量化交易策略。 期货程序化交易策略研发_图文_百度文库 3、交易策略的快速执行 股指期货每秒钟有 2 个 Tick，1 个 Tick 有时候会出现 1-2 个点的行情，能否 快速的执行交易策略，是控制交易滑点很重要的一个步骤。同时快速执行会使策 略在实际运行和开发测试得到的结果想接近，提高准确性。
在无滑点的条件下，测试曲线非常平滑，实际上，有很多日内策略，如果能在实盘交易中做到无滑点，都会有非常不错的表现，问题的关键在于，如何减小滑点的影响。该策略的胜率接近50%，比一般的大周期趋势策略的胜率要高出很多，盈亏比为1.23，综合胜率和
本文通过讲述 [单股票均线策略] 在 Ricequant 量化平台的实现，熟悉平台并快速入门、创建自己的量化策略代码。难易度：入门级那么以下我们就先从 [单股票均线策略] 的代码实现及进行日级别回测讲起吧。1 确定框架：[单股票均线策略] 的主要策略框架： 5 日均线高于 30 天均线，则全仓买入股票 5 海龟交易策略量化测试（一） - 海龟交易策略是一个非常经典的趋势跟踪策略。 上世纪80年代美国著名的商品投机家理查德·丹尼斯，为了培养期货交易员建立了一套非常简单的交易法则，这套法则培养的交易员在随后的四年中取得了年化80%的惊人收益。 2016年1月6日 这是一个不可避免的问题，也是一个无法将成本完全做到0的问题。有几种解决的 方法： 1）将你的信号尽量提前，在大家都还没发现的时候你先开仓了。这个时候甚至 2019年9月3日 仅仅作为股票期货投资学习，不持任何观点，部分文章分享前未能与原作… 滢妹 · 顶级期货高手的交易策略. 这是编者整理自期货高手王向洋老师的 2019年11月19日 首先说说什么是程序化交易中的滑点？我眼中程序化交易中的滑点就是，实际成交 价格与你的期望价格之间的点差。可以给出一个滑点的计算公式：. 2016年12月23日 我眼中程序化交易中的滑点就是，你的期望价格与实际成交价格之间的点差。 的滑 点。不过有些交易策略需要使用市价单进入快速波动的市场。 2014年1月13日 如果我们下单的时候很多很多人想卖欧元，我们或许能找到可以用更低价格成交的 卖家，这样就出现了正向滑点。如何制定交易策略？点此获取掌握
无人值守。支持配置非交易时间自动停止，交易时间自动启动交易策略; 支持打包加密策略; 更小的滑点成本。Windows系统中对CTP交易客户端进行测试,系统内Tick-To-FinishSendOrder平均耗时：1.5ms(基于python的vn.py平均耗时22.6ms) NodeQuant 2.0即将来到的特性. 支持连接Tick数据
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当日交易高风险高回报事实表明，交易员运用这种策略时，需要确保两个重要细节：流动性和波动率。拥有市场流动性，可以在最佳价格进出股票。如何做到？交易员将买卖价差（点差）、低滑点纳入考虑并指望低点差。
交易策略的后期测试与优化_小壁虎的春天-CSDN博客 交易员们都知道要想提出有可持续优势的系统有多难。许多人可以通过看图表并确定完全适合该图表的交易策略。然而，当他们在一个较长的市场周期里来测试其策略时，却发现他们的系统并不可行。还有一些交易员开发的系统忽略了佣金和滑点。交易系统看上去很棒，交易员也充满激情，但将现实 滑点和手续费对一个策略的资金曲线造成的影响是类似的。 下面两个图表是在沪铜连续合约5分钟图上测试的双均线模型的交易盈亏曲线。图5是手续费和滑点均为0的策略。图6是设置了2.5%%手续费和2跳滑点的策略。可见，一个盈利的无成本交易策略，在合理设置 量化投资:第3节 滑点策略与交易手续费 3373; 量化投资:第1节 择时策略的开发 3338; 量化投资:第2节 择时策略的优化 2586; 量化投资:第7节 寻找策略最优参数和评分 997; 量化投资:第4节 多支股票择时回测与仓位管理 908 另一个就是提高速度，降低下单到交易所的延迟，市价单（market order）速度慢了出现滑点很正常。这在执行层面是一个系统工程，包括网络连接，软硬件设计等。可以参考我的另两个回答： 高频交易软硬件是怎么架构的？ 中低频策略的回测其实并不复杂，由于交易次数不多，滑点成本不大，觉得不放心只需加一些滑点就行，真正要避免的是过度拟合等问题。高频交易恰好相反，由于交易次数很多，凭借大数定律，回测结果基本靠谱，不必太担…